Волны Эллиотта: как появилась теория, основные положения и типы волны Глава 1: Методология волнового анализа

Хорошей литературы по волновому анализу финансовых рынков сейчас предостаточно. Книга полезная, но после её изучения в голове осталось гораздо больше вопросов, чем было до этого. Во время прочтения мне не хватало наглядных примеров – реальных графиков, а также, как я выяснил позднее, в описании отсутствовали формации, которые были приняты совсем недавно. Волновой анализ Эллиота в каждой пятиволновке подразумевает наличие трех импульсных волн и двух коррекционных. Эти наблюдения были положены в основу метода, который получил название волновой анализ рынка.

• В некоторых случаях волновая разметка может считаться действительной, даже если нарушено одно из правил, но не на заключительном этапе.
• Они называются волновыми уровнями и основаны на принципе фрактальности.
• Сразу видна фрактальная структура и то, в каких волнах находится каждая волна.
• Во-первых, когда волна 3 завершена, вы можете соединить экстремумы Волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к экстремуму Волны 2, чтобы найти возможное окончание Волны 4.

Ни один уважающий себя трейдер не будет торговать, полагаясь только на эту теорию. Логично также предположить, что при смене тренда волна 1, следующая за волной С, поднимется выше точки начала волны С. Такое поведение цены можно расценивать как новый тренд и наблюдать за ним с целью поиска точки входа.

Индикаторы Эллиота

Волновой принцип дает аналитику кладезь информации о текущем положении рынка в поведенческом континууме и позволяет получить представление о его вероятном поведении в будущем. Таким образом, главная ценность Волновой теории заключается в том, что она является контекстом для последующего анализа, который формирует основу для взгляда на перспективу. Выдвинутая Ральфом Эллиотом теория часто подвергалась критике и многие оппоненты утверждали, что форекс брокеры она бесполезна для практического применения, поскольку характеризуется субъективным подходом. Некоторые трейдеры заявляют, что данный метод анализа приводит в большинстве случаев к убыткам, чем к прибыли. Начальный этап торговли при использовании умеренной стратегии остаются такими же, как при консервативной методике. Однако существенное отличие заключается в том, что размещение заявки приходится на конечную точку коррекционной волны В.

• То есть разница движущими и коррекционными волнами очень существенная.
• Такой инструмент поможет наглядно изобразить волны Эллиота и отслеживать переходы из одной фигуры в другую.
• В теории волнового анализа есть несколько наиболее распространенных и показательных методов.
• В последующих главах будет дана расшифровка и сравнительный анализ каждого положения – около 3-х десятков открытий Masterforex-V в области волнового анализа трейдинга.
• Именно на основе ее сигналов будут составляться входы в сделки.

Сейчас предлагает большой выбор различных модификаций, и трейдеры могут выбирать инструменты, которые подходят под их стратегию и поставленные финансовые цели. Если вы ведете торговлю по агрессивному методу, стратегия зигзаг это предполагает, что выставление ордера произойдет только после того, как случится пробой сигнальной линии. Сам факт пересечения является сигналом завершения структуры и начала построения новой волны.

В последующем они воспроизводят свои стратегии, в которых основой является классическая волновая модель. В последующих главах будет дана расшифровка и сравнительный анализ каждого положения – около 3-х десятков открытий Masterforex-V в области волнового анализа трейдинга. – ПЕРЕЧНЮ конкретных НЕразрешенных проблем классического волнового анализа Эллиотта и решению этих проблем в торговой системе Masterforex-V.

Если бы анализировался Зигзаг, то количество требуемых точек было бы уже вершины и одна точка начала. Одним из самых популярных методов анализа рынка является волновой анализ. Однако данный процесс является достаточно сложным, что приводит к использованию nyse euronext дополнительных инструментов. Одним из таких инструментов является автоматический  разметчик. Эллиотт полагал, что ценовые движения на рынке возможно разбить на 5 волн в направлении тренда (1 – 5, см. рисунок) и на три волны против тренда (a,b,c).

Описание структур данных автоматического анализатора волн Эллиотта

На моменте ее завершения можно получить сигнал для вхождения в рынок. Беря во внимание все перечисленные правила, трейдер может анализировать график и выявлять, где имеет место импульсная структура, а где – коррекционная. Если все правила соблюдены, значит сейчас на графике отображается волна импульсного типа.

Помните о том, что предполагаемая коррекция может длиться дольше ваших ожиданий. Сигнальную линию корректируем по принципу консервативного подхода, аналогично ему закрываем и торговую позицию. На самом деле, не так сложно на глаз или просто визуально увидеть пятиволновую модель. Если вы умеете считать до десяти, тогда милости просим – просто взгляните на график и укажите цикл. Однако есть подвох – и заключается он в субъективных суждениях. Два трейдера, анализируя одновременно один и тот же график, могут высказать совершенно разные вариации и мнения о структуре волн, которые сформированы на тренде.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи

В настоящий момент достаточно часто можно встретить разнообразные трактовки Волнового принципа от различных современных экспертов, которые зачастую не имеют основательной доказательной базы. Однако с уверенностью можно говорить о том, что предложенные автором идеи прошли полноценную проверку временем и доказали свою эффективность. Таким образом, теория была названа волновым принципом, а в 1938-ом году Ральф Эллиот выпустил собственную книгу с таким же названием – «Волновой принцип».

Эти модели иногда могут помочь нам спрогнозировать будущее развитие цен. Коррекционное движение предполагает поведение цены, противоположное импульсному движению. Корректирующие движения меньше с точки зрения изменения цены и обычно требуют больше времени для развития.

Дж. Фрост, Р. Пректер “Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка

Наконец, если вы серьезно относитесь к торговле по волнам Эллиотта, существует множество программных продуктов, которые помогут вам с подсчетом волн. Сигнал на покупку поступает на отметке 90,405, когда цена пробила 20-периодную простую скользящую среднюю в бычьем направлении. Затем цена USD / JPY начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Примерно через 50 дней после того, как был сгенерирован сигнал на покупку, был создан прибыльный сигнал на выход на уровне 96,317.

Коррекционные волны будут догонять одна за другой друг друга. Треугольники могут быть как равнозначными, так и постепенно уменьшающимися. Сам принцип построения волн Эллиота напоминает определенный гайд, который должен указывать трейдеру на истинное положение рынка.

Так, например для разметки ЕвроДоллара, можно, например, выделять 3-5 предполагаемых вариантов ценового движения. И это говоря об основных сценариях, в то время, как дополнительных может быть намного больше. Очень часто на различных рыночных форумах, волновая теория Эллиотта подвергается критике.

Волновая теория Эллиотта – Инструменты Эллиотта

Это более профессиональный индикатор, позволяющий на совершенно другом уровне проводить теханализ. Тогда как три волны, стремящихся против тренда, представлены в качестве A, B, C. Также создатель этой теории, разделяет волны на 2 категории. Когда при первом коррекционном движении осциллятором пробивается нулевой уровень в обратном направлении, тогда создание третьей волны должно подтверждаться новой дивергенцией. Если она не происходит, значит, вычисление стартовой точки модели произошло некорректно. В случае, если вы выставляли ордер сразу, вы продолжаете отслеживать поведение сигнальной линии.

Если посмотреть на ценовой график, то можно выделить чередующиеся фрагменты ценовых движений. Ранее был рассмотрен пример логики построения и использования спредов валют. И в начале месяца была начата серия сделок согласно той логике. Рассматривая расширяющие треугольники хотел обратить внимание на соблюдение % соотношения субволн. В случае если превышает 200% то можно смело отказываться от разметки в пользу альтернатив. Разметка приведена в качестве примера расходящегося треугольника.